Fundos com mais de 80% de alocação em NTN-B ´s ou LFT´s no final de 2018

O levantamento abaixo elaborado pela Economatica considera todos os fundos da indústria em sua última carteira aberta

A normativa da CVM permite que os gestores possam ficar com as carteiras fechadas por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de outubro de 2010

O levantamento leva em consideração as seguintes premissas na última carteira aberta:

– Não são fundos de fundos;
– Fundos com alocação de mais de 80% do patrimônio somente em NTN-B ‘s ou somente em LFT´s;
– Fundo não pode estar com estratégia de long and short;
– Fundo não é exclusivo;
– Ter pelo menos um ano de mercado até 31 de dezembro de 2018, fundos abertos após essa data não entram na amostra.

Fundos com mais de 80% alocado em NTN-B ‘s com melhor desempenho em 2018

Considerando as premissas acima, o sistema Economatica listou 44 fundos que atendem à estratégia definida.

39 fundos da amostra registram rentabilidade acima do CDI.

Nove fundos têm 100% da carteira alocada em NTN-B ‘s.

33 fundos têm a última carteira aberta no mês de dezembro de 2018.

13 NTN-B ‘s com vencimentos diferentes são alocadas nas três maiores posições dos 44 fundos.

A NTN-B 2050-08-15 com 21 alocações é a mais presente entre as três maiores posições das 44 carteiras do levantamento, seguida pela NTN-B 2035-05-15 presente 16 vezes.

Na tabela abaixo apresentamos os 20 fundos mais rentáveis no ano de 2018 com mais de 80% de alocação em NTN-B ‘s.

As classificações de Previdência e Renda fixa têm oito fundos e a classificação de Multimercados tem quatro fundos entre os fundos com melhor desempenho em 2018.

O Itau Unibanco S.A. tem onze fundos na lista dos 20 fundos mais rentáveis em 2018, seguido pela Consenso Investimentos Ltda.

Fundos com mais de 80% alocado em LFT com melhor desempenho em 2018

Considerando as premissas acima, o sistema Economatica listou 65 fundos que atendem a estratégia definida.

20 fundos da amostra registram rentabilidade acima do CDI.

28 fundos têm 100% da carteira alocada em LFT’s.

50 fundos têm a última carteira aberta no mês de dezembro de 2018.

12 LFT´s com vencimentos diferentes são alocadas nas três maiores posições dos 65 fundos.

A LFT 2021-03-01 com 26 alocações é a mais presente entre as três maiores posições das 65 carteiras do levantamento, seguida pela LFT 2021-09-01 presente 25 vezes.

Na tabela abaixo apresentamos os 20 fundos mais rentáveis no ano de 2018 com mais de 80% de alocação em LFT´s.

A classificação de Multimercados tem 12 fundos e as classificações de Renda fixa e Previdência têm três fundos entre os fundos com melhor desempenho em 2018.

O Itau Unibanco S.A. tem dez fundos na lista dos 20 fundos mais rentáveis em 2018, seguido pelo BNP Paribas Asset e Ipanema Asset com dois fundos cada.

Confira: Fundos com mais de 5000 cotistas – RX em 2018

Caso deseje a lista completa dos fundos da amostra e já é usuário da nossa solução, entre em contato com a Economatica pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br. Se ainda não é nosso usuário solicite uma apresentação da plataforma pelos mesmos canais.