Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – março/2020 – Fundos de ações e multimercados têm captação líquida positiva

Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte CVM ANBIMA), a Economatica elabora relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de março de 2020. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte.- FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de março, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 26 e 31 de março. Dos 11.778 fundos, excluindo os Fundos de Cotas e outros indicados acima, presentes na base de dados da Economatica, 11.562 fundos tinham o último dado disponível em 31 de março de 2020, o que representa 97,8% do total do patrimônio dos fundos ativos.

Fundos de ações

O patrimônio dos fundos de ações registra queda de 27,06% no mês de março, sendo que os fundos de Ações small caps tiveram o maior recuo com -40,58%. Os fundos Fechados de ações têm o melhor desempenho com queda de -18,95%.

A categoria de fundos de ações registra captação líquida de R$ 9,5 bilhões no mês de março de 2020, sendo que o maior volume é dos fundos de Ações livre com R$ 5,1 bilhões seguido pelos fundos Ações investimento no exterior com R$ 2,1 bilhões.

Os fundos de Ações setoriais são os que registram a maior captação líquida negativa em março com R$ 906 milhões em saques.

Fundos multimercados

No mês de março os fundos multimercados registram queda do patrimônio de -3.04%, fechando março com R$ 1,28 trilhão.

Os fundos Multimercados L/S – Direcional são os que têm a maior perda de patrimônio em março com queda de -15,09%.

A captação líquida em março é de R$ 1,2 bilhão, sendo que a maior captação fica por conta dos fundos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 6,6 bilhões em março. Já os fundos Multimercados Macro e Multimercados Juros e Moedas têm as maiores captações líquidas negativas, com – R$ 3,7 bilhões e -R$ 2,4 bilhões respectivamente.

Fundos de Renda Fixa

Em março os fundos de renda fixa registram queda de patrimônio líquido de -2,44%, fechando março com R$ 2,1 trilhão em patrimônio.

Os fundos Renda Fixa Dívida Externa têm o maior crescimento de patrimônio com 40,38%, seguido pelos fundos Renda Fixa Duração Baixa Soberano com 10,61%. Os fundos Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. registram o maior recuo em março com queda de -9,84%.

A captação líquida dos fundos de renda fixa em março é negativa em R$ 42,6 bilhões. Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. concentram a maior queda com R$ -46,2 bilhões contra captação positiva dos Renda Fixa Duração Baixa Soberano com R$ 36,6 bilhões.

A mediana da rentabilidade no mês de março dos Renda Fixa Dívida Externa é de 11,77%, já os fundos Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. têm o maior recuo com queda de -3,89%.

Fundos de previdência

Em março os fundos de previdência registram queda de -2,46% do patrimônio e captação líquida negativa de R$ 3,0 bilhões. Os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm a maior captação líquida em março com R$ 10,4 bilhões na contramão os fundos Previdência RF Indexados têm queda de – R$ 8,0 bilhões.

Fundos de ETF´s e Cambial
Em março os fundos cambiais têm crescimento de patrimônio de 33,18%. A mediana da rentabilidade é de 15,25% e a captação líquida positiva de R$ 788 milhões.

Na contramão os fundos de ETF´s têm queda de 7,85%, porém, a captação líquida em março é positiva em R$ 5,2 bilhões.

Fundos de Investimento Consolidado

No mês de março de 2020 a indústria de fundos considerando a metodologia acima registra queda de 5,16% do patrimônio fechando o mês com R$ 4,72 trilhões. A captação líquida consolidada é negativa em 28,8 bilhões, sendo que os fundos de renda fixa têm o maior recuo com – R$ 42,6 bilhões. No ano a captação líquida da indústria ainda é positiva em R$ 27,3 bilhões.

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