Relatório de fundos de investimento por ANBIMA – Dez de 17

Com base nos dados disponíveis (fonte ANBIMA/CVM) na nossa plataforma de análise, a Economatica gera relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de dezembro de 2017

Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

• Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos de Cotas, evitando assim a dupla contagem;
• A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte.
• Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de dezembro, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 26 e 29 de dezembro. Dos 8060 fundos, excluindo os Fundos de Cotas, presentes na base de dados da Economatica, 7483 fundos tinham o último dado disponível de dezembro no dia 29. Esses 7483 fundos representam 96,78% do total do patrimônio dos fundos ativos.

Fundos de Investimento

Fundos de Renda Fixa

No ano de 2017 os fundos de Renda Fixa Invest. no Exterior registram o melhor desempenho com rentabilidade de 13,9% e com prêmio sobre o CDI de 140,02%. Em 2017 todas as categorias de fundos de renda fixa registram rentabilidade positiva, sendo que os fundos de Renda Fixa Dívida Externa têm a menor rentabilidade com 8,89%.

Das dezesseis categorias ANBIMA de renda fixa, seis têm a mediana do prêmio abaixo do CDI.

Sete categorias registram resgates no ano de 2017, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Livre Soberano têm a maior captação líquida negativa com R$ 10,27 bilhões. Os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm o maior nível de captação líquida em 2017 com R$ 23,59 bilhões. Em 2017 o volume total de captação líquida da amostra de fundos de renda fixa com suas dezesseis categorias é de R$ 60,56 bilhões.

Os cálculos de rentabilidade dos fundos por classificação ANBIMA consideram a mediana de todos os fundos com dados disponíveis no mês de dezembro, utilizando dados disponíveis até o dia 03 de Janeiro de 2018.

No mês de dezembro de 2017 o patrimônio dos fundos de renda fixa tem crescimento de 0,01% com relação ao mês de novembro. Os Fundos de Renda Fixa Dívida Externa têm o melhor desempenho em dezembro com mediana de rentabilidade de 2,03%.

 

Fundos de ações

No ano de 2017, na mediana os fundos Ações Small Caps registram o melhor desempenho com rentabilidade de 44,11% ou 17,26 p.p acima do Ibovespa.

Das doze categorias de fundos conforme classificação ANBIMA somente cinco conseguem, na mediana, bater o Ibovespa no ano de 2017.

Os fundos de Mono Ação registram o pior desempenho na mediana no ano de 2017 com rentabilidade de 7,17% ou -19,58 p.p. abaixo do Ibovespa. O Ibovespa no ano de 2017 acumula valorização de 26,86%.

Em 2017 todos os fundos de ações registram captação líquida de R$ 18,04 bilhões, sendo que os fundos de Ações Livre têm a maior captação líquida com R$ 10,25 bilhões e os fundos Fechados de Ações o menor resultado, com captação líquida negativa de R$ – 4,17 bilhões.

No mês de dezembro os fundos de Small Caps têm o melhor desempenho, na mediana a valorização é de 7,46% ou 1,31 p.p. acima do Ibovespa.

Em dezembro o patrimônio consolidado de todos os fundos de ações registra crescimento de 7,01%, fechando o ano com R$ 211,0 bilhões contra R$ 197,2 bilhões em novembro de 2017.

 

Fundos Multimercados

Na mediana no ano de 2017 todos os fundos multimercados tiveram prêmio acima do CDI. Os fundos Multimercados L/S – Direcional registram o melhor desempenho com valorização de 12,80%, captação líquida de R$ 2,93 bilhões e prêmio sobre o CDI de 128,97%. Os fundos Multimercados L/S – Neutro têm, na mediana, a menor rentabilidade em 2017 com 9,93%, captação líquida de R$ 371,9 milhões e prêmio sobre o CDI de 100,05%.

Os fundos Multimercado Macro têm em 2017 a maior captação líquida da amostra com R$ 41,66 bilhões.

Os fundos Multimercados Balanceados e Multimercados Capital Protegido registram captação líquida negativa no ano de 2017.

No mês de dezembro os fundos Multimercados Invest. no Exterior na mediana têm o melhor desempenho com valorização de 1,03% ou 191,59% do CDI.

 

Fundos de Previdência

Em 2017 os fundos de Previdência Ações na mediana registram o melhor desempenho com valorização de 26,31%, prêmio sobre o CDI de 265,07% e captação líquida de R$ 534,0 milhões.

Os fundos de Previdência Balanceados até 15 são os únicos a registrar na mediana prêmio abaixo do CDI no ano de 2017 com 94,1% do CDI. O patrimônio em dezembro de todos os fundos de previdência tem crescimento de 1,32%, fechando o ano de 2017 com R$ 729,4 bilhões. Em dezembro de 2017 os fundos de ações têm o melhor desempenho, a mediana da rentabilidade é de 5,95%.

 

Fundos de Índice (ETF’s) e Fundos Cambiais

No ano de 2017 os Fundos de índices – ETF têm na mediana rentabilidade de 26,54 % e os fundos cambiais de 3,69%.

Os Fundos de índices – ETF em 2017 registram captação líquida de R$ 1,84 bilhões contra queda de R$ 703,1 milhões dos Fundos Cambiais.

 

Fundos de Investimento Consolidado

No ano de 2017 a captação líquida da indústria de fundos é de R$ 225,3 bilhões, sendo que os fundos Multimercados têm o melhor desempenho com captação líquida de R$ 112,6 bilhões e os fundos Cambiais queda de captação de R$ 703,1 milhões.

O patrimônio da indústria fecha o ano de 2017 com R$ 3,8 trilhões. Os fundos de Renda Fixa concentram R$ 1,92 trilhões de patrimônio, o que representa 50,77% do total da indústria.

 

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