Relatório mensal: Fundos de investimento – classificação ANBIMA – Maio/2018

Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte ANBIMA/CVM), a Economatica elabora relatório de desempenho no mês de maio de 2018

 

Para a elaboração do relatório de fundos, foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de maio, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês; estes dados poderiam estar entre os dias 25 e 30 de Maio. Dos 8056 fundos, excluindo os Fundos de Cotas, presentes na base de dados da Economatica, 7946 tinham o último dado disponível em 30 de Maio de 2018. Esses 7946 representam 99,75% do total do patrimônio dos fundos ativos.

 

Fundos de Renda Fixa

O patrimônio de renda fixa registra crescimento em maio de 0,18% com relação ao mês de abril de 2018. Os de Renda Fixa Dívida Externa têm o maior crescimento de patrimônio no mês de maio com 7,60% em relação a abril de 2018. Dez das dezesseis categorias registram queda de patrimônio em maio, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre têm a maior queda com -21,09%.

Os fundos de Dívida Externa na mediana têm o melhor desempenho em maio com valorização de 5,18% ou 1.001,53% do CDI.

Das 16 categorias de fundos de renda fixa quinze registram prêmio abaixo do CDI e quatro têm rentabilidade negativa. O pior desempenho é dos fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano com -2,87% de recuo no mês de maio.

Os Renda Fixa de Duração Baixa Grau de Invest. com R$ 676,5 bilhões têm o maior patrimônio no mês de maio entre todas as categorias de renda fixa.

Em maio os fundos de renda fixa têm captação líquida negativa de R$ 1,46 bilhão, sendo que os fundos de Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. registram o maior volume de resgates com R$ 4,09 bilhões, seguidos pelos fundos de Renda Fixa Indexados com resgates de R$ 3,34 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Duração Baixa Soberano têm a maior captação com R$ 8,82 bilhões.

 

Fundos de ações

O patrimônio dos fundos de ações no mês de maio registra queda de -6,86%, fechando o mês de maio com R$ 251,3 bilhões contra R$ 269,8 bilhões no final de abril.

Todas as categorias de fundos de ações têm rentabilidade negativa na mediana no mês de maio, sendo que os fundos de Ações Indexados têm o pior desempenho com queda na mediana de 10,86%. Os fundos de Ações Investimento no exterior têm o melhor desempenho com queda de – 6,33% na mediana.

Embora todas as categorias de fundos de ações tenham rentabilidade nominal negativa, todas elas conseguiram ter um desempenho melhor que o índice de referência Ibovespa que no mês caiu -10,87%.

Na mediana os fundos de Ações Indexados são os fundos com maior queda nominal no mês de maio, porém comparando com o índice Ibovespa têm prêmio de 0,01 p.p. acima do Ibovespa.

Sete de doze categorias têm captação líquida positiva no mês de maio e cinco negativa. Os fundos de Ações Índice Ativo têm a maior captação líquida positiva com R$ 712,9 milhões e os fundos de Ações Indexados o maior volume de captação líquida negativa com R$ 680,6 milhões.

Multimercados

O patrimônio dos fundos multimercado no mês de maio tem queda de -0,06%. Os fundos Multimercados Capital Protegido têm a maior queda com -6,20%, já os fundos Multimercados L/S – Direcional o maior crescimento com 2,38%.

Os fundos Multimercados Trading têm o melhor desempenho no mês de maio com valorização de 0,41% na mediana, já os fundos Multimercados Invest. no Exterior o pior desempenho com queda de 1,04% na mediana. Somente quatro das onze categorias têm rentabilidade positiva no mês de maio.

Nenhuma das categorias de fundos multimercados tem retorno superior ao CDI no mês de maio. Os fundos Multimercados Trading têm o melhor desempenho com 78,63% do CDI.

Os fundos Multimercados Invest. no Exterior têm o maior volume de captação líquida em maio com R$ 6,06 bilhões, já os fundos Multimercados Livre vão na contramão com captação líquida negativa de R$ -7,04 bilhões. Quatro das onze categorias têm captação líquida negativa.

Patrimônio dos Fundos de Previdência

O patrimônio dos fundos de previdência tem queda de -0,29% fechando maio com R$ 755,6 bilhões.

Todas as categorias na mediana registram rentabilidade negativa no mês de maio, sendo que os fundos de Previdência ações têm o menor desempenho com queda de -10,50%. Se compararmos com o índice Ibovespa os fundos de Previdência ações registram prêmio acima do Ibovespa de 0,37 p.p..

Com R$ 1,19 bilhão os de Previdência Multimercados têm a maior captação líquida no mês de maio. Os fundos de Previdência Renda Fixa registram captação líquida negativa de R$ -1,20 bilhões.

 

ETF’s e Cambial

Na mediana os fundos cambiais registram valorização de 6,88% contra queda de -10,85% dos fundos de ETF´s.

As duas categorias registram captação líquida positiva no mês de maio.

Os cambiais têm crescimento de patrimônio de 12,87% e os fundos de ETF´s queda de -12,56% no mês de maio.

Fundos de Investimento Consolidado

No mês de maio a indústria de fundos tem queda de patrimônio de -0,46%, fechando o mês com R$ 3,97 trilhões contra R$ 3,99 trilhões no final do mês de abril.

Os multimercados registram a maior captação líquida no mês de maio com R$ 3,55 bilhões, já os de Renda Fixa registram a maior queda com R$ -1,46 bilhão. A captação líquida da indústria no mês de maio é positiva com R$ 3,58 bilhões.

 

Caso deseje personalizar um estudo e for usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do estudo. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial.