Fundos da indústria com posição superior a 90% do patrimônio em NTN-B’s e mais de 50 cotistas

Economatica lista todos os fundos da indústria que possuem mais de 90% da alocação do patrimônio em títulos públicos tipo NTN-B

No levantamento foram consideradas as carteiras dos fundos publicadas na CVM no mês de janeiro de 2017, tendo em vista que algumas carteiras mais recentes podem estar com as posições fechadas conforme normativa CVM (http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/circ/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf).

Os fundos que alocam os seus recursos em outras cotas de fundos tiveram suas carteiras explodidas para verificar a alocação indireta dos mesmos.

Fundos com menos de 50 cotistas em média nos últimos 90 dias anteriores a 30 de abril de 2017 não foram considerados na amostra.

A amostra considera todos os fundos de renda fixa e multimercados da indústria. Os fundos de previdência não fazem parte da amostra; na indústria temos 103 fundos de previdência com alocação superior a 90% em NTN-B, sem considerar quantidade mínima de cotistas.

Não podemos garantir que os fundos da amostra tenham posição em títulos públicos NTN-B’s em todos os períodos analisados, mas o sistema Economatica permite fazer essa análise caso necessário. Veja por exemplo a evolução da alocação em NTN-B’s do fundo Brasilprev Top Inflacao FI RF.

Quantidade de fundos com mais de 90% em NTN-B’s

A Economatica listou na indústria de fundo 291 fundos com posição superior a 90% em NTN-B’s distribuídos entre 55 gestoras. Esta amostra não limita por quantidade de cotistas. Para este levantamento foram consideradas as posições diretas e indiretas dos fundos; fundos de fundos tiveram suas carteiras abertas até a última posição indireta.

A gestora com maior número de fundos com mais de 90% de NTN-B’s é a BRAM com 58 fundos, seguida pelo Itaú Unibanco. Abaixo a lista das 10 gestoras com maior posição em fundos com alocação superior a 90% em NTN-B’s.

Os fundos com mais de 50 cotistas e mais de 90% de posição em NTN-B’s

Da amostra inicial, 291 fundos, a Economatica verifica os fundos com mais de 50 cotistas em média nos últimos três meses até o dia 30 de abril de 2017 e lista somente 62 fundos na indústria.

Maiores por patrimônio

Na tabela abaixo encontramos os 25 fundos com maior patrimônio médio diário nos últimos três meses.

O fundo BB Prev RF Ima B Tit Publ FI do BB DTVM é o fundo com maior patrimônio da indústria com R$ 5,9 bilhões.

Entre os 25 maiores fundos há 10 fundos do BB DTVM, sete da Caixa e três do ItauUnibanco S.A. Abaixo a lista com os 25 maiores fundos por patrimônio.

Maiores por quantidade de cotistas

O fundo Itaú RF Ima-B 5 FICFI do ItauUnibanco é o fundo com maior número de cotistas médio nos últimos três meses fechados ao dia 30 de abril, com 13.250 cotistas.

Entre os 25 maiores fundos por quantidade de cotistas têm oito fundos do BB DTVM, quatro do Santander e três da Caixa. Abaixo a lista com os 25 maiores fundos por quantidade de cotistas.

Mais rentáveis em 12 meses até 30 de abril de 2017

O fundo Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5 da BRAM é o fundo com melhor desempenho nos últimos 12 meses até 30 de abril de 2017 com 18,51% ou 137,62% do CDI. Este fundo aloca 100% do seu patrimônio no fundo Bram FI RF Ima B 5 conforme a carteira do mês de janeiro de 2017.

Entre os 25 fundos melhor posicionados em 12 meses existem quatro fundos do BB DTVM e quatro do ItauUnibanco. A BRAM, BTG e Caixa têm dois fundos cada um na amostra.

Mais rentáveis em três anos até 30 de abril de 2017

O fundo BB Prev RF Ima B5 FI é o fundo com melhor desempenho nos últimos três anos até o dia 30 de abril de 2017 com 63,80% de rentabilidade ou 145,37% do CDI. A maior posição do fundo na carteira do mês de janeiro de 2017 é a NTN-B 760199 2050-08-15 com 23,6% do patrimônio.

O BBDTVM é o gestor com maior número de fundos entre os 25 mais rentáveis há três anos com seis fundos, seguido pelo ItauUnibanco com quatro fundos.

Mais rentáveis em cinco anos até 30 de abril de 2017

O fundo BTG Pactual FIQFI RF Inflation do BTG Pactual é o fundo com melhor desempenho em cinco anos com 77,73% ou 113,3% do CDI. A principal posição em janeiro de 2017 do fundo é de 50,1% do patrimônio no fundo BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF.

BBDTVM, Caixa e ItauUnibanco têm três fundos cada na lista dos 25 fundos com melhor desempenho em cinco anos.

Caso deseje personalizar o estudo e for usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do estudo. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial.