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Análise da composição da carteira do IHFA do terceiro trimestre de 2017
Atualmente o índice está composto por 147 fundos ativos, sendo que 113 deles têm um único fundo na carteira, são, portanto, fundos espelho ou fundos feeders.
No início da composição do índice a carteira estava composta por 148 fundos, porém 26/07/2017, o Fundo BTG Pactual Global FI Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior foi encerrado e o índice passou a contar com somente 147 fundos.
Veja a seguir algumas conclusões.
Na tabela abaixo verificamos que 66 fundos Multimercados Macro respondem por 48,53% do índice e que 53 fundos Multimercados Livre têm 43,09% de participação. Outras seis classificações respondem por 8,09% do índice.
O J Safra Asset Management, com seis fundos, é o gestor com maior participação no índice com 19,76%, seguido por 14 fundos do Credit Suisse Hedging Griffo Wm S.A. com 10,56%. Somente os dois gestores têm participação acima de 10% no índice. Veja abaixo a lista com os 25 gestores com maior participação no índice.
A soma dos seis fundos do J Safra Asset Management é de R$ 9,7 bilhões, o que a coloca como sendo a gestora com maior patrimônio no índice. O Credit Suisse Hedging Griffo Wm S.A. com 14 fundos é o segundo maior com R$ 9,32 bilhões. Veja a lista dos 25 maiores gestores por patrimônio no IHFA.
O fundo Safra Galileo Fc FI Mult do J Safra Asset Management é o fundo com maior patrimônio entre os fundos da carteira do IHFA.
O Credit Suisse Hedging Griffo Wm S.A. com três fundos é o gestor com maior número de fundos entre os 20 maiores por patrimônio.
A Economatica explode a carteira de todos os fundos do índice IHFA e lista os fundos que têm a maior posição em renda variável. O levantamento abre todos os fundos que os fundos de fundos compram e verifica todas as posições indiretas que os mesmos possuem em ativos de renda variável, considerando posições em ações, BDR’s, Units, posição doada e posição short.
O fundo Bahia Am Long Biased Fc de FI Mult na carteira do mês de agosto de 2017 tem 80,20% de alocação NET em renda variável. A posição do fundo em ações é de 81,5%, 2,85% em Units, 0,3% em ações doadas e 4,4% de posição short.
Veja abaixo a lista dos 20 fundos com maior posição NET em renda variável entre os fundos da carteira do IHFA.
Com a explosão das carteiras até o último nível verificamos que o fundo BTG Pactual Multist Adv FI Mult é o que tem a maior posição em renda fixa com 102,2%. O percentual é superior a 100% porque o fundo tem 2,2% de valores a pagar. As posições do fundo são de 23,1% em debêntures, 23,1% em operações compromissadas e 56% em títulos públicos.
Veja abaixo a lista dos 20 fundos com maior posição em renda fixa entre os fundos da carteira do IHFA.
O fundo Fof Mult Global Equities Mult Ie FICFI do Itaú Dtvm é o fundo com maior percentual de alocação em Investimentos no exterior com 100% da carteira. O segundo fundo com maior posição em investimentos no exterior é o Gemm Brl FI Mult Cred Priv Ie do BTG Pactual com 97,5%.
Veja abaixo a lista dos 20 fundos com maior posição em investimentos no exterior entre os fundos da carteira do IHFA.
Na tabela abaixo verificamos a mediana da taxa de administração máxima por classificação ANBIMA.
Sete fundos de Multimercados L/S – Direcional têm mediana de 2,30% de taxa máxima de administração e quatro das oito classificações têm taxa acima de 2%.
66 fundos Multimercados Macro na mediana registram o melhor desempenho no terceiro trimestre de 2017 até o dia 20 de setembro com 4,46%. Seis fundos Multimercados L/S – Neutro têm o menor desempenho no período com 1,8% de valorização.
O fundo Bahia Am Long Biased Fc de FI Mult, de classificação Multimercados Livre, é o que tem o melhor desempenho no trimestre até o dia 20 de setembro, com 16,83% de valorização. A Kapitalo, com quatro fundos, é o gestor com maior número de fundos na lista dos 20 fundos mais rentáveis no terceiro trimestre.
Abaixo a lista dos 20 fundos com melhor rentabilidade no terceiro trimestre até o dia 20 de setembro.
Na tabela abaixo encontramos os 20 fundos com maior nível de volatilidade no terceiro trimestre de 2017 até o dia 20 de setembro. A volatilidade informada na tabela é calculada no trimestre, porém, anualizada. O fundo da Sparta, Sparta Ciclico FI Mult, é o fundo com maior nível de volatilidade no trimestre com 29,79 de vol.
Veja abaixo a lista dos 20 fundos com maior volatilidade na carteira do IHFA.
A tabela abaixo apresenta os fundos com maior nível de captação líquida no terceiro trimestre de 2017 até o dia 20 de setembro. O fundo Bradesco H FI Mult LP Macro com R$ 566,6 milhões é o fundo com a maior captação líquida entre os fundos da carteira do IHFA.
Entre os 20 fundos com maior nível de captação temos três gestores com dois fundos cada: Az Quest Investimentos, Claritas e Garde Asset Management.
Os fundos da carteira do IHFA alocam seus recursos em 146 fundos, sendo que os fundos de caixa são os mais utilizados. Na tabela abaixo elencamos os 25 fundos mais presentes nas carteiras dos fundos do índice IHFA.
O fundo BNY Mellon ARX Liquidez FI RF Ref DI LP está presente em 33 fundos. Outros nove fundos da BNY Mellon ARX Liquidez FI RF Ref DI LP estão presentes em 18 fundos.
O fundo Verde Master FI Mult está presente em cinco fundos.
Veja a lista dos fundos mais alocados entre os fundos da carteira do IHFA.
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