As gestoras com maiores posições em ações do segmento Bovespa “Bancário”

A Economatica desenvolveu ferramenta de pesquisa que permite saber a evolução da alocação dos fundos ou das gestoras em qualquer tipo de ativo alocado na indústria de fundos.

A ferramenta permite por exemplo:

– Listar os 122 gestores que compram qualquer um dos 40 fundos administrados pela Adam Capital ou qualquer outra gestora;

– Saber o percentual do fundo comprador alocado nos fundos da gestora pesquisada;

– Saber qual percentual do patrimônio dos fundos comprados é alocado por cada gestor comprador;

– Listar todos os 414 gestores que compram qualquer uma das ações da carteira teórica do Ibovespa nas posições long, empréstimo de ativos ou ainda posição short. A pesquisa pode ser efetuada para qualquer carteira teórica da Bovespa ou para ativos determinados pelo usuário e é possível obter a evolução temporal;

– Listar todos os gestores que compram qualquer tipo de NTN-B (Precificada pela ANBIMA) ou de um vencimento específico. Por exemplo no mês de janeiro de 2019 a indústria de fundos tem R$ 706,2 bilhões alocados em NTN-B´s por 293 gestoras e o BBDTVM aloca R$ 148 bilhões em NTN-B´s.

Para exemplificar o que é possível fazer com a ferramenta efetuamos o seguinte levantamento.

Quais são os Gestores com maior posição nas ações do segmento da Bovespa “Bancos”

Foram pesquisadas as alocações dos fundos da indústria em 42 ações do segmento Bancos.

A normativa da CVM permite que os gestores possam ficar com as carteiras fechadas por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de outubro de 2010http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf Devido a essa limitação o levantamento foi efetuado até o mês de janeiro de 2019.

As conclusões:

Gestores com maiores posições LONG (Ações e Empréstimo) em ações do segmento Bancos da Bovespa

A indústria de fundos em janeiro de 2019 aloca R$ 55,7 bilhões nas ações do segmento bancos por meio de 339 gestoras. De julho de 2018 a janeiro de 2019 o volume alocado no setor aumentou em R$ 14,7 bilhões.

O gestor com maior posição nas ações do setor bancos em janeiro de 2019 é o ItauUnibanco S.A. com R$ 3,4 bilhões, seguido pela BRAM com R$ 3,0 bilhões. Os 10 maiores gestores com alocação em bancos concentram R$ 20,5 bilhões ou 37% do total alocado na indústria.
15 gestoras têm mais de R$ 1 bilhão alocado em ações do segmento bancos no mês de janeiro de 2019.

Gestores com maiores posições SHORT em ações do segmento Bancos da Bovespa

A indústria de fundos em janeiro de 2019 aloca R$ 5,7 bilhões nas ações do segmento bancos em posições short por meio de 109 gestoras. Em julho de 2018 a posição short era de R$ 6,23 bilhões.

O gestor com maior posição short nas ações do setor bancos em janeiro de 2019 é o ItauUnibanco S.A. com R$ 1,52 bilhões, seguido pelo Credit Suisse (Brasil) SA Ctvm com R$ 943,8 milhões. Os 10 maiores gestores com alocação short em bancos concentram R$ 4,2 bilhões ou 73% do total alocado na indústria.

10 gestoras têm mais de R$ 100 milhões com alocação short em ações do segmento bancos no mês de janeiro de 2019.

Gestores com maiores posições NET (Ações + Empréstimo – Short) em ações do segmento Bancos da Bovespa

A posição Net considera a soma das posições long mais empréstimos menos as posições short.

A indústria de fundos em janeiro de 2019 aloca R$ 49,9 bilhões nas ações do segmento bancos em posições NET através de 341 gestoras. Em julho de 2018 a posição net era de R$ 34,7 bilhões.

O gestor com maior posição net nas ações do setor bancos em janeiro de 2019 é a BRAM com R$ 2,99 bilhões, seguida pelo BB DTVM com R$ 2,42 bilhões. Os 10 maiores gestores com alocação net em bancos concentram R$ 18,4 bilhões ou 37% do total alocado na indústria.

14 gestoras têm mais de R$ 1,0 bilhão com alocação net em ações do segmento bancos no mês de janeiro de 2019.

As ações do segmento Bovespa “Bancos” com maiores alocações LONG (Ações + Empréstimos)

Na tabela abaixo listamos as 25 ações mais alocadas pela indústria no mês de janeiro de 2019 e a evolução nos últimos 7 meses. Consideramos como posição LONG as alocações em ações e aluguel de ativos separadamente.

A ação do Bradesco PN (BBDC4) é a ação com maior alocação long no mês de janeiro de 2019 com R$ 13,4 bilhões. A ação do Banco do Brasil ON (BBAS3) é a segunda ação com maior posição long com R$ 12,1 bilhões. A ação com maior posição alugada do mercado é o do ItauUnibanco PN (ITUB4) com R$ 1,17 bilhão e a segunda a ação Bradesco PN (BBDC4) com R$ 685 milhões alugados.

As ações do segmento Bovespa “Bancos” com maiores alocações SHORT 

Na tabela abaixo listamos as 10 ações mais alocadas pela indústria em posição short no mês de janeiro de 2019 e a evolução nos últimos 7 meses.

A ação com maior volume short em janeiro de 2019 é a ação do Bradesco PN (BBDC4) com R$ 2,3 bilhões, seguida pela ação do ItauUnibanco PN (ITUB4) com R$ 2,1 bilhões. Na indústria de fundos somente 10 ações do segmento bancos têm posições short.

As ações do segmento Bovespa “Bancos” com maiores alocações NET (Ações + Empréstimo – Short)

Na tabela abaixo listamos as 25 ações mais alocadas pela indústria em posição NET. Consideramos posição NET a soma das posições long mais as posições alugadas menos as posições short.

A ação do Banco do Brasil ON (BBAS3) é a ação com maior posição net da indústria no mês de janeiro de 2019 com R$ 12,2 bilhões, seguida pela ação do Bradesco PN (BBDC4) com R$ 11,7 bilhões e ItauUnibanco PN (ITUB4) com R$ 9,2 bilhões.

Os maiores alocadores nas ações do ItauUnibanco PN

Posição LONG (Ações + Empréstimos) ITUB4

207 gestoras alocam seus recursos nas ações do ITUB4 em posição LONG no mês de janeiro de 2019 com R$ 11,3 bilhões.

O ItauUnibanco S.A. é a gestora com maior posição long nas ações ITUB4 com R$ 1,31 bilhões, seguida pela BRAM com R$ 994 milhões e a AZ Quest Investimentos com R$ 580 milhões na terceira posição.

Posição SHORT ITUB4

66 gestoras estão posicionadas em ITUB4 na posição short com R$ 2,1 bilhões.

O Credit Suisse (Brasil) SA Ctvm tem a maior posição short em janeiro de 2019 com R$ 474,3 milhões, seguida pela Xp Asset Management com R$ 239,8 milhões.

Quatro gestoras têm mais de R$ 100 milhões em posição short no mês de janeiro de 2019.

Os maiores alocadores nas ações do Bradesco PN

Posição LONG (Ações + Empréstimos) BBDC4

201 gestoras alocam seus recursos nas ações do BBDC4 em posição LONG no mês de janeiro de 2019 com R$ 14,1 bilhões.

O ItauUnibanco S.A. é a gestora com maior posição long nas ações BBDC4 com R$ 946,1 milhões, seguida pela BRAM com R$ 916 milhões e a Xp Asset Management com R$ 850 milhões na terceira posição.

Seis gestoras têm mais de R$ 500 milhões em posição long no mês de janeiro de 2019.

Posição SHORT BBDC4

52 gestoras estão posicionadas em BBDC4 na posição short com R$ 2,3 bilhões.

O Itau Unibanco S.A. tem a maior posição short em janeiro de 2019 com R$ 1,4 bilhão, seguido pela Dynamo Administração de Recursos Ltda com R$ 209 milhões.

Quatro gestoras têm mais de R$ 100 milhões em posição short no mês de janeiro de 2019.

Os maiores alocadores nas ações do Banco do Brasil ON

Posição LONG (Ações + Empréstimos) BBAS3

219 gestoras alocam seus recursos nas ações do BBAS3 em posição LONG no mês de janeiro de 2019 com R$ 12,3 bilhões.

A Gf Gestão de Recursos S. A. é a gestora com maior posição long nas ações BBAS3 com R$ 882,7 milhões, seguida pela J Safra Asset Management com R$ 755,5 milhões e o Opportunity Asset Adm com R$ 674 milhões na terceira posição.

Seis gestoras têm mais de R$ 500 milhões em posição long no mês de janeiro de 2019.

 

Posição SHORT BBAS3

22 gestoras estão posicionadas em BBAS3 na posição short com R$ 135 milhões.

O Credit Suisse (Brasil) SA Ctvm tem a maior posição short em janeiro de 2019 com R$ 97 milhões, seguido pelo Banco Santander (Brasil) SA com R$ 13,1 milhões.

Caso deseje conhecer a nova funcionalidade de monitoramento de ativos ou detalhes do levantamento acima e já é usuário da nossa solução, entre em contato com a Economatica pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mailinfo@economatica.com.br para agendar treinamentos (Não há custo para fazer treinamentos – São gratuitos). Se ainda não é nosso usuário, solicite uma apresentação da plataforma pelos mesmos canais.